Spécialement conçu pour les étudiants, Futures et options : principes fondamentaux constitue le livre d'introduction idéal pour les cours sur les produits dérivés. Hull met à profit toutes ses qualités de pédagogue et rend cette discipline accessible. Chaque concept est suivi d'une illustration tandis que les mathématiques occupent uniquement la place nécessaire : ce qui est Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique, et doit son succès auprès des universitaires comme des professionnels à deux atouts essentiels : c'est l'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps) et la gestion des risques qu'ils impliquent ; il fait un usage raisonné des mathématiques (explications claires • Options européennes : le modèle de Black & Scholes donne une formulation exacte du prix. • Options américaines : on a recourt à des méthodes numériques. • Parmi lesquelles on présente la méthode des Arbres Binomiaux introduite par Cox-Ross-Rubinstein. Ensimag - 21 mai 2010 3 dimanche 30 mai 2010 Compte institutionnel Cairn.info. Vous n’êtes actuellement pas connecté(e) en institution. Vous disposez d’un accès via votre bibliothèque, votre établissement ou votre organisation ? Livre avec CD-Rom, Options, futures& autres actifs derives, John Hull, Pearson France. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction . Finance appliquée de University of Chicago Booth School of Business en Espagne,. Recevoir toutes les informations sur l'école et les programmes. Prendre contact ici en un clic! Traitant des actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps.) et de la gestion des risques qu'ils impliquent, il fait un usage raisonné des mathématiques (explications claires, notations choisies, sélection de l'essentiel). L'objectif est de fournir un support de cours d'introduction aux produits dérivés complet.L'ouvrage comporte également des chapitres sur les dérivés
c'est l'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps) et la gestion des risques qu'ils impliquent; il fait un usage raisonné des mathématiques (explications claires, notations choisies, sélection de l'essentiel). Actualisée, enrichie et remaniée, cette sixième édition se distingue par :
Dans la finance, une possibilité est un contrat qui donne à l'acheteur (le propriétaire ou le détenteur de l'option) le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un sous - jacent actif ou instrument à indiqué le prix d'exercice avant ou sur une valeur spécifiée la date, selon la forme de l'option.Le prix d'exercice peut être fixé par référence au prix spot (prix du Arbres binomiaux - pricing d'options Bonjour, J ai le probleme suivant: je simule la trajectoire du prix d'une action (S) en supposant qu'elle a une probabilite de 60% (p) de monter de 5% (u=1,05) sur une periode n et une probabilite de 40% de baisser de 4,76% (d=1/u) toujours sur le meme periode. Dans ce cas l'action suit un processus de Bernouilli qui est simple a modeliser dans le premier Les quatre premiers chapitres détaillent les bases : les indices boursiers ; les marchés dérivés sur indices : le futur et l'option sur CAC-40 ; la détermination du prix d'équilibre des futurs sur indices (avec une présentation de la spédfidté française d'une base constante à cause du système de liquidation sur le RM) ; la valorisation des options sur indices. Les trois chapitres Avantages des options dites à court terme. En spéculant sur des options binaires à court terme on peut bénéficier d’un service autorisant le trader à choisir parmi des spéculations de durée fixée à : 60 secondes; 90 secondes; 2 minutes; 5 minutes; Grâce à cette option, l’investisseur binaire jouit d’un avantage considérable, d’un délai de trade à court terme comparé aux options suppl´ementaires sur des contrats en Unit´es de Compte, permettant au client d’investir son ´epargne sur des contrats en Unit´es de Compte, tout en offrant des garanties sur le capital d´etenu par le client. De nombreuses garanties ont ainsi ´et´e d´efinies pour les cas de d´ec`es de l’as-sur´e. On peut toutefois imaginer des garanties, s’appliquant aux contrats en
Les quatre premiers chapitres détaillent les bases : les indices boursiers ; les marchés dérivés sur indices : le futur et l'option sur CAC-40 ; la détermination du prix d'équilibre des futurs sur indices (avec une présentation de la spédfidté française d'une base constante à cause du système de liquidation sur le RM) ; la valorisation des options sur indices. Les trois chapitres
Livre avec CD-Rom, Options, futures& autres actifs derives, John Hull, Pearson France. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction . Finance appliquée de University of Chicago Booth School of Business en Espagne,. Recevoir toutes les informations sur l'école et les programmes. Prendre contact ici en un clic! Traitant des actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps.) et de la gestion des risques qu'ils impliquent, il fait un usage raisonné des mathématiques (explications claires, notations choisies, sélection de l'essentiel). L'objectif est de fournir un support de cours d'introduction aux produits dérivés complet.L'ouvrage comporte également des chapitres sur les dérivés 4. Prix du contrat à terme fi nancier et prévision du prix du sous-jacent 5. Contrats à terme et ratio de couverture 6. Les arbitragistes en couverture (hedgers) 7. Le problème du risque relié à l’évolution de la base 8. Le cas particulier des matières premières 9. Aspects institutionnels 10. Les opérations de couverture sur le Dans la finance, une possibilité est un contrat qui donne à l'acheteur (le propriétaire ou le détenteur de l'option) le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un sous - jacent actif ou instrument à indiqué le prix d'exercice avant ou sur une valeur spécifiée la date, selon la forme de l'option. Achat Options Futures Et Autres Actifs Dérivés - (1cédérom) à prix bas sur Rakuten. Si vous êtes fan de lecture depuis des années, découvrez sans plus tarder toutes nos offres et nos bonnes affaires exceptionnelles pour l'acquisition d'un produit Options Futures Et Autres Actifs Dérivés - (1cédérom).
Un ouvrage extrêmement complet : contrats à terme, options, futures, swaps… Un usage raisonné des mathématiques. Un appareil pédagogique comprenant des exemples, des encadrés et plus de 700 exercices permettent au lecteur de tester sa compréhension des notions étudiées. Ils offrent deux niveaux d’activités : des problèmes et exercices pour s’entraîner, des questions
Les propriétés des options sur actions
12. Les stratégies d’échanges impliquant des options
13. Les arbres binomiaux
14. Processus de Wiener et lemme d’Itô
15. Le modèle de Black, Scholes et Merton
16. Les stock-options
17. Les options sur indices et devises
18. Les options sur contrats futures
19. Les lettres grecques
20. Les
Traitant des actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps.) et de la gestion des risques qu'ils impliquent, il fait un usage raisonné des mathématiques (explications claires, notations choisies, sélection de l'essentiel). L'objectif est de fournir un support de cours d'introduction aux produits dérivés complet.L'ouvrage comporte également des chapitres sur les dérivés
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